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通貨オプション:円コール買い強まる
2015/6/11 4:25
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*04:25JST 通貨オプション:円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。円の急伸を受けて短期物でオプション買いが強まった。一方、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円プットスプレッドが縮小。1ヶ月物ではドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速し、円コールスプレッドは3月来で最大となった。6か月物や1年物の円プットスプレッドは2月以来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物9.04%⇒9.26%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.90%⇒8.83%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.29%⇒9.13%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.74%⇒9.45%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.03%⇒+0.26%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物−0.22%⇒-0.02%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物−0.39%⇒-0.22%(08年10/27=+10.71%) ・1年物−0.65%⇒-0.54%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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