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[ドル・円通貨オプション]OP買い、ドル・円相場32年ぶり円安・ドル高で

2022/10/15 3:35 FISCO
*03:35JST [ドル・円通貨オプション]OP買い、ドル・円相場32年ぶり円安・ドル高で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の32年ぶりの円安・ドル高更新でオプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物 12.57%⇒13.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物12.20%⇒12.77%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物12.02%⇒12.48%(08年10/24=25.50%) ・1年物11.86%⇒12.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.68%⇒+0.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.24%⇒+0.03%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.32%⇒-0.47%(08年10/27=+10.71%) 《KY》