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日経VI概況:上昇、コール買い及びプット売り共に限定的でVIには上昇圧力
2019/9/18 15:35
FISCO
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*15:35JST 日経VI概況:上昇、コール買い及びプット売り共に限定的でVIには上昇圧力 日経平均ボラティリティー・インデックス(投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数)は18日、前日比+0.35pt(上昇率2.12%)の16.79ptと上昇した。なお、高値は16.96pt、安値は16.53pt。中東情勢への懸念後退から前日の米国市場は反発。日経平均もこれを受けて小高く始まったが、10連騰中と短期的な過熱感が出ている一方で、日米の金融政策イベントを見極めたいとの姿勢も強く、次第に上値は重くこう着感の強い展開となった。日経VIも、日経平均のこう着水準である22000円を基準に、当該基準以上の権利行使価格のコールの買いが限定的だったことに加えて、同水準未満のプットの売りも限定的だったことから、もみ合いながらも上昇という形になった。 【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ(ボラティリティ)を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ(20~30程度)に回帰するという特徴も持っています。 《FA》
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