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通貨オプション:イベントリスクの後退でOP売り
2016/4/2 0:52
FISCO
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*00:52JST 通貨オプション:イベントリスクの後退でOP売り ドル・円オプション市場は低下。イベントリスクの後退で、オプション売りが優勢となった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが中長期物で一段と縮小。短期物を除いてドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1ヶ月物10.14%⇒9.87%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物10.01%⇒9.89%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.85%⇒9.76%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.83%⇒9.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.67%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物+1.37%⇒+1.34%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物+1.51%⇒+1.46%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.64%⇒+1.60%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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