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通貨オプション: R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる
2015/6/19 4:15
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*04:15JST 通貨オプション: R/R、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが継続した。リスクリバーサルは短中期物中心にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まり特に3,6カ月物の円プットスプレッドは3月来で最小となった。 ■変動率 ・1ヶ月物8.36%⇒7.75% (08年10/24=45%) ・3ヶ月物8.33%⇒8.12%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物8.72%⇒8.60%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.99%⇒8.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物+0.18%⇒+0.20%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.02%⇒−0.01%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.26%⇒−0.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.55%⇒−0.55%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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