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通貨オプション: R/R円プット買いが一段と後退
2015/6/4 2:45
FISCO
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*02:45JST 通貨オプション: R/R円プット買いが一段と後退 ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でリスク警戒感を受けた買いが継続したが、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円プットスプレッドが一段と縮小。円先安感に伴う円プット買いが一段と後退し、連日で5月来で最小水準を更新した。 ■変動率 ・1ヶ月物9.26%⇒9.31%(08年10/24=45%) ・3ヶ月物9.08%⇒9.14%(08年10/24=31.044%) ・6ヶ月物9.55%⇒9.47%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.04%⇒9.89%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1ヶ月物-0.33%⇒-0.27%(08年10/27=+10.90%) ・3ヶ月物-0.47%⇒-0.42%(08年10/27=+10.90%) ・6ヶ月物-0.64%⇒-0.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物-0.80%⇒-0.77%(8年10/27=+10.71%) 《KK》
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