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[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退
2024/10/11 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは調整色が強かった。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、1年物では若干強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.79%⇒12.30%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.21%⇒11.10%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.65%⇒10.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.19%⇒10.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.95%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.03%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.05%⇒+1.05%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.99%⇒+1.00% 《KY》
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