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*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは調整色が強かった。短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退したが、1年物では若干強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.79％⇒12.30％（08年/24＝31.044％） ・3カ月物11.21％⇒11.10％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物10.65％⇒10.66％（08年10/24＝25.50％) ・1年物10.19％⇒10.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋0.95％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋1.03％⇒＋1.03％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋1.05％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋0.99％⇒＋1.00％ 《KY》