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*03:37JST [通貨オプション]OP売り、イベント通過や週末要因 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過や週末要因でオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物でドル・円下値をヘッジする的の円コール買いに比べ、円先安観の伴う円プット買いが強まったが、中長期物では円コール買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物12.33％⇒12.14％（08年/24＝31.044％） ・3カ月物11.50％⇒11.39％（08年10/24＝31.044％） ・6カ月物10.40％⇒10.44％（08年10/24＝25.50％) ・1年物9.70％⇒9.70％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準） ■リスクリバーサル（25デルタ円コール） ・1カ月物＋2.38％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.90％） ・3カ月物＋2.11％⇒＋2.08％（08年10/27=+10.90％） ・6カ月物＋1.54％⇒＋1.55％（08年10/27=+10.71％） ・1年物＋0.94％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.71％） 《KY》