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[通貨オプション]日本の連休でOP売り

2024/2/10 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]日本の連休でOP売り ドル・円オプション市場で変動率は低下。日本の連休を控えてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルは小動き。調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.17%⇒7.87%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.47%⇒9.22%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.48%⇒9.29%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.52%⇒9.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.86%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.16%⇒+1.16%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.91%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.53%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》