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[通貨オプション]R/R、引き続きまちまち

2024/1/27 3:12 FISCO
*03:12JST [通貨オプション]R/R、引き続きまちまち ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の早期マイナス金利解除観測は根強いものの、オプション買いはさらに後退した。 リスクリバーサルは引き続きまちまち。1カ月は縮小、3カ月は拡大がそれぞれ継続。6カ月、1年は横ばいになった。 ■変動率 ・1カ月物 8.48%⇒8.24%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 9.17%⇒9.06%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 9.43%⇒9.36%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.56%⇒9.49%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.15%⇒+1.09%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.14%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.97%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.58%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) 《KK》