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NY為替:[通貨オプション]変動率は低下
2023/12/19 3:10
FISCO
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*03:10JST NY為替:[通貨オプション]変動率は低下 ドル・円オプション市場で変動率は低下。日銀の政策決定を前に過度の警戒は後退か。リスクリバーサルでは6カ月以下で円プット買いが継続。 ■変動率 ・1カ月物 11.54%⇒11.41%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.93%⇒10.65%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 10.35%⇒10.18%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.74%⇒9.62%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.90%⇒+1.89%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.69%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.27%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.82%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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