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NY為替:[通貨オプション]変動率はおおむね上昇
2023/12/16 3:22
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*03:22JST NY為替:[通貨オプション]変動率はおおむね上昇 ドル・円オプション市場で変動率はおおむね上昇。3カ月以上でオプション買いが続いた。 リスクリバーサルでは3カ月以下で円プット買い、6カ月以上で円コール買いとまちまち。 ■変動率 ・1カ月物 11.55%⇒11.54%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 10.90%⇒10.93%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物 10.26%⇒10.35%(08年10/24=25.50%) ・1年物 9.68%⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.93%⇒+1.90%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.70%⇒+1.69%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.22%⇒+1.27%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.78%⇒+0.82%(08年10/27=+10.71%) 《KK》
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