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[通貨オプション]調整
2023/11/22 5:45
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*05:45JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場の下落を受け1,3カ月物のオプション買いが加速。一方、6カ月物以降は売られた。 リスクリバーサルでは1年物を除いてドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1年物では円プット買いが再開。 ■変動率 ・1カ月物8.81%⇒9.07%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.43%⇒8.57%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.73%⇒8.70%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.06%⇒8.95%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.25%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.94%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.77%⇒+0.80%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.56%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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