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[通貨オプション]OP買い、ドル・円相場の下落で
2023/11/21 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い、ドル・円相場の下落で ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場の下落を受けオプション買いが加速した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.17%⇒8.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.11%⇒8.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.57%⇒8.7%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.01%⇒9.09%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+1.24%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.75%⇒+0.95%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.61%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.45%⇒+0.57%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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