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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場で

2023/11/17 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場で ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが勝った。 ■変動率 ・1カ月物7.26%⇒7.04%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物8.25%⇒8.13%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.69%⇒8.58 %(08年10/24=25.50%) ・1年物9.22%⇒9.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.68%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.67%⇒+0.65%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.55%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.43%⇒+0.38%(08年10/27=+10.71%) 《KY》