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[ドル・円通貨オプション]まちまち

2022/7/30 3:15 FISCO
*03:15JST [ドル・円通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。ドル・円相場のレンジ抜けで短期物でオプション買いが強まったが、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは短期物でドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが継続したものの、中長期物では、円コールに比べて、円先安観に伴う円プット買いが勝った。 ■変動率 ・1カ月物10.77%⇒11.36%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物10.90%⇒10.85%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.56%⇒10.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.36%⇒10.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.11%⇒+1.12%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.05%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.87%⇒+0.78%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.71%⇒+0.70%(08年10/27=+10.71%) 《KY》