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[通貨オプション]調整
2021/11/4 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]調整 ドル・円オプション市場で1カ月物を除いて変動率は低下。短期物では連邦公開市場委員会(FOMC)のイベントリスクを受けたオプション買いが続いた。 リスクリバーサルは動意乏しく、小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物6.52%⇒6.52%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.57%⇒6.56%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.69%⇒6.66%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.82%⇒6.80%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.07%⇒+0.06% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.20%⇒+0.20%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.32%⇒+0.30%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.44%⇒+0.44%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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