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[通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と強まる

2021/7/7 4:35 FISCO
*04:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買いが一段と強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。米国の連休を織り込んだオプション売りが後退。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物5.14%⇒5.32%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物5.52%⇒5.64% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物5.80%⇒5.87%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.19%⇒6.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.03%⇒+0.08%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.27%⇒+0.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.48%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.74%⇒+0.75%(08年10/27=+10.71%) 《KY》