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[ドル・円通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い
2020/7/30 1:21
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*01:21JST [ドル・円通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。特に6カ月物、1年物は2カ月半ぶり高水準。 リスクリバーサルでは動意乏しく調整色が強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.52%⇒7.73%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.43%⇒7.64%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.13%⇒8.21%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.87%⇒8.00%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.51%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.84%⇒+1.82%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.35%⇒+2.28%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.50%⇒+2.50%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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