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[通貨オプション]R/R、円コールスプレッド1カ月ぶり最大、買い強まる
2020/6/10 1:52
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*01:52JST [通貨オプション]R/R、円コールスプレッド1カ月ぶり最大、買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速し、1カ月物は4週間ぶり高水準。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まり1カ月ぶり最大となった。 ■変動率 ・1カ月物6.21%⇒6.81%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.19%⇒6.7%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.78%⇒7.03%(08年10/24=25.50%) ・1年物6.8%⇒6.98%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.0%⇒+1.48%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.92%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.52%⇒+2.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.6%⇒+2.79%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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