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[通貨オプション]新年度入りでOP買い優勢
2021/1/5 5:40
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*05:40JST [通貨オプション]新年度入りでOP買い優勢 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。新年度入りでオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった一方、長期物では円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.29%⇒6.64%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.54%⇒6.67% (08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.77%⇒6.80%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.96%⇒6.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.80%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.26%⇒+1.25%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.45%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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