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[通貨オプション]OP売り再燃、レンジ抜け相場で

2020/11/17 5:50 FISCO
*05:50JST [通貨オプション]OP売り再燃、レンジ抜け相場で ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.21%⇒6.16%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.54%⇒6.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.68%⇒6.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.81%⇒6.70%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.03%⇒+1.0%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.36%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.50%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.65%⇒+1.64%(08年10/27=+10.71%) 《KY》