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[通貨オプション]レンジ抜け期待したOP買い
2020/11/14 5:50
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*05:50JST [通貨オプション]レンジ抜け期待したOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。レンジ抜けを期待したオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物6.04%⇒6.16%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.41%⇒6.49%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物6.55%⇒6.63%(08年10/24=25.50%) ・1年物 6.70%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.98%⇒+1.03%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.34%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.48%⇒+1.49%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.63%⇒+1.65%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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