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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り継続

2020/6/26 1:30 FISCO
*01:30JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場でOP売り継続 ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けたオプション売りが継続。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。 ■変動率 ・1カ月物6.16%⇒5.99%(08年10/24=31.044%) ・3カ月物6.70%⇒6.68%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.56%⇒7.62%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.43%⇒7.53%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.0%⇒+1.88%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.74%⇒+2.61%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+2.81%⇒+2.80%(08年10/27=+10.71%) 《KY》