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[通貨オプション]変動率低下、OP売り、リスク低下で_
2020/6/17 1:31
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*01:31JST [通貨オプション]変動率低下、OP売り、リスク低下で_ _NEW_LINE__ ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物7.29%⇒6.58% (08年10/24=31.044%) ・3カ月物7.25%⇒6.72%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物7.63%⇒7.33%(08年10/24=25.50%) ・1年物7.38%⇒7.17%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.78%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.50%⇒+2.28%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+3.06%⇒+3.01%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+3.04%⇒+2.91%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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