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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2024/11/22 4:33 FISCO
*04:33JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と加速した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.53%⇒11.76%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.77%⇒11.03%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.57%⇒10.73%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.40%⇒10.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.35%⇒+1.77%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.15%⇒+1.49%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.89%⇒+1.13%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.46%⇒+0.62%(08年10/27=+10.71%) 《KY》