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[通貨オプション]変動率急伸、リスク上昇でOP買い
2024/10/24 3:30
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*03:30JST [通貨オプション]変動率急伸、リスク上昇でOP買い ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク上昇に連れた相場変動の思惑が一段と強まり、オプション買いがさらに加速。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いがさらに強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.99%⇒13.3%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.04%⇒11.73%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.76%⇒11.21%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.48%⇒10.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.93%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.99%⇒+0.96%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.82%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.56%⇒+0.41%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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