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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2024/9/28 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場は1年物を除き週末要因でオプション売りが優勢となった。1年物は変わらず。 リスクリバーサルでは6か月物を除き、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.97%⇒11.46%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.76%⇒11.66%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.76%⇒10.74%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.07%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.99%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.27%⇒+1.31%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.23%⇒+1.23%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.05%⇒+1.07%(08年10/27=+10.71%) 《KY》