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[通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇
2024/9/19 2:35
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*02:35JST [通貨オプション]OP買い、イベントリスク上昇 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。 ■変動率 ・1カ月物12.61%⇒12.99%(08年/24=31.044%) ・3カ月物11.86%⇒12.00%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物10.91%⇒11.00%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.19%⇒10.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.48%⇒+1.40%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.57%⇒+1.54%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.42%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.19%⇒+1.17%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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