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[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退
2024/8/7 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物15.61%⇒14.49%(08年/24=31.044%) ・3カ月物12.40%⇒11.98%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物11.01%⇒10.55%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.86%⇒9.55%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+3.73%⇒+3.12%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+2.93%⇒+2.38%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+2.15%⇒+1.73%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.24%⇒+0.92%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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