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[通貨オプション]変動率低下、レンジ相場突破観測を受けたOP買い後退
2024/6/6 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]変動率低下、レンジ相場突破観測を受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場突破観測を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物、3カ月物で円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに勝った。3カ月物以降は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物9.25%⇒8.87%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.96%⇒8.76%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.32%⇒9.18%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.26%⇒9.16%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.42%⇒+1.36%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.08%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.76%⇒+0.76%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.36%⇒+0.36%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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