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[通貨オプション]OP買い、リスク警戒感
2024/3/7 3:17
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*03:17JST [通貨オプション]OP買い、リスク警戒感 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値へッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.80%⇒8.33%(08年/24=31.044%) ・3カ月物7.93%⇒8.15%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.28%⇒8.41%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.57%⇒8.67%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.62%⇒+1.73%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.29%⇒+1.35%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.93%⇒+0.95%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.47%⇒+0.53%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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