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[通貨オプション]OP買戻し、連休明けで
2023/11/28 4:35
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*04:35JST [通貨オプション]OP買戻し、連休明けで ドル・円オプション市場で変動率は上昇。感謝祭の連休週明けでオプションの買戻しが優勢となった。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.11%⇒8.40%(08年/24=31.044%) ・3カ月物 8.16%⇒8.29%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.54%⇒8.57%(08年10/24=25.50%) ・1年物8.93%⇒8.96%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+1.07%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.86%⇒+0.92%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.71%⇒+0.74%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.49%⇒+0.51%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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