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[通貨オプション]変動率低下、ドル円相場が安定
2023/11/16 4:35
FISCO
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*04:35JST [通貨オプション]変動率低下、ドル円相場が安定 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。ドル・円相場が安定したためオプション買いが一段と後退した。 リスクリバーサルでは1年物を除いてドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが一段と強まった。1年物は変わらず。 ■変動率 ・1カ月物7.55%⇒7.29%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.49%⇒8.26%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.91%⇒8.69%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.45%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.65%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.60%⇒+0.67%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.54%⇒+0.55%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.42%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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