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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2023/11/15 4:15 FISCO
*04:15JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は低下。ドル・円の上昇相場を受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物7.69%⇒7.39%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.81%⇒8.43%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.18%⇒8.90%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.68%⇒9.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.55%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.56%⇒+0.60%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.50%⇒+0.52%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.40%⇒+0.42%(08年10/27=+10.71%) 《KY》