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[通貨オプション]R/R、円プット買い続く
2023/11/2 2:27
FISCO
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*02:27JST [通貨オプション]R/R、円プット買い続く ドル・円オプション市場で変動率は低下した。ドル・円相場の急伸を受けたオプション買いが後退。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが一段と強まった。 ■変動率 ・1カ月物8.92%⇒8.14%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.58%⇒9.38%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.80%⇒9.51%(08年10/24=25.50%) ・1年物10.03%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.60%⇒+0.54%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.64%⇒+0.63%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.59%⇒+0.58%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.58%⇒+0.54%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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