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[通貨オプション]OP買い優勢、レンジ抜けで
2023/9/6 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い優勢、レンジ抜けで ドル・円オプション市場は連休明けでドル・円のレンジ相場突破を織り込んだオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが優勢となった。 ■変動率 ・1カ月物9.07%⇒9.14%(08年/24=31.044%) ・3カ月物8.94%⇒9.01%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物8.99%⇒9.04%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.03%⇒9.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.82%⇒+0.79%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.85%⇒+0.83%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.87%⇒+0.85%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.91%⇒+0.89%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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