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[通貨オプション]OP売り、イベントリスク低下
2023/8/11 2:55
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*02:55JST [通貨オプション]OP売り、イベントリスク低下 ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。イベントリスク低下でオプション売りが継続した。 リスクリバーサルでは円先高観を受けた円コール買いが後退した。 ■変動率 ・1カ月物9.09%⇒8.85%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.74%⇒9.36%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.42%⇒9.23%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.21%⇒9.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.85%⇒+0.76% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.98%⇒+0.93%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.98%⇒+0.94%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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