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[通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け

2023/8/10 1:15 FISCO
*01:15JST [通貨オプション]OP売り、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場でオプション売りに拍車がかかった。 リスクリバーサルは動意乏しく小動きに終始した。 ■変動率 ・1カ月物9.51%⇒9.16%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.94%⇒9.76%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.64%⇒9.44%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.33%⇒9.21%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.83%⇒+0.83% (08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+0.98%⇒+0.99%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+0.97%⇒+0.96%(08年10/27=+10.71%) 《KY》