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[通貨オプション]OP買い継続、レンジ相場抜けの思惑
2023/6/29 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]OP買い継続、レンジ相場抜けの思惑 ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。レンジ相場抜けの思惑を受けたオプション買いが一段と強まった。 リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが引き続き優勢となった。 ■変動率・1カ月物9.52%⇒9.90%(08年/24=31.044%) ・3カ月物10.07 %⇒10.37%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.91 %⇒10.14%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.56 %⇒9.74%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.82%⇒+0.85%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.34%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.30%⇒+1.37%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.23%⇒+1.24%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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