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[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退

2023/6/22 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いが後退した。 リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが連日強まった。 ■変動率・1カ月物8.93%⇒8.74%(08年/24=31.044%) ・3カ月物9.33%⇒9.24%(08年10/24=31.044%) ・6カ月物9.59%⇒9.53%(08年10/24=25.50%) ・1年物9.29%⇒9.27%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール) ・1カ月物+0.72%⇒+0.75%(08年10/27=+10.90%) ・3カ月物+1.07%⇒+1.1%(08年10/27=+10.90%) ・6カ月物+1.11%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%) ・1年物+1.15%⇒+1.18%(08年10/27=+10.71%) 《KY》