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[通貨オプション]R/R 円コール買い強まる
2023/6/21 3:35
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*03:35JST [通貨オプション]R/R 円コール買い強まる ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米国の連休明け、イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。 リスクリバーサルはドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物9.09%⇒9.14%(08年/24=31.044%)・3カ月物9.29%⇒9.41%(08年10/24=31.044%)・6カ月物9.58%⇒9.66%(08年10/24=25.50%)・1年物9.31%⇒9.35%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+0.62%⇒+0.72%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+0.97%⇒+1.07%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.06%⇒+1.11%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.07%⇒+1.15%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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