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[通貨オプション]R/R、円コール買い強まる

2023/5/25 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]R/R、円コール買い強まる ドル・円オプション市場はまちまち。短期物でのオプション買いは一服したが、中長期物ではオプション買いが継続した。 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。円先高観に伴う円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物10.86%⇒10.84%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.39%⇒10.39%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.39%⇒10.40%(08年10/24=25.50%)・1年物10.08%⇒10.12%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.53%⇒+1.55%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.58%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.55%⇒+1.60%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.41%⇒+1.47%(08年10/27=+10.71%) 《KY》