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[通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い
2023/5/20 3:35
FISCO
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*03:35JST [通貨オプション]変動率上昇、レンジ抜けでOP買い ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ抜けでオプション買いが優勢となった。 リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。■変動率 ・1カ月物10.20%⇒10.62%(08年/24=31.044%)・3カ月物10.10%⇒10.36%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.12%⇒10.36%(08年10/24=25.50%)・1年物9.91%⇒10.07%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.37%⇒+1.41%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.50%⇒+1.52%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.50%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.38%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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