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[通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け

2023/4/14 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]OP売り継続、レンジ相場受け ドル・円オプション市場で変動率は連日低下。レンジ相場を受けたオプション売りが一段と加速した。 リスクリバーサルはまちまち。1カ月物では円先安観に伴う円プット買いがドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いよりも強い傾向が続いたが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物11.55%⇒10.78 %(08年10/24=31.044%)・3カ月物10.92%⇒10.59 %(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.72%⇒10.58%(08年10/24=25.50%)・1年物10.27 %⇒10.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.52%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.63%⇒+1.67%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.57%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.37%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%) 《KY》