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[通貨オプション]まちまち

2023/4/11 3:35 FISCO
*03:35JST [通貨オプション]まちまち ドル・円オプション市場はまちまち。重要なインフレ指標の発表などを控えイベントリスクなどに短期物でオプション買いが強まった一方で、中長期物では売りが優勢となった。 リスクリバーサルでは動意乏しく調整色が強かった。3カ月物、1年物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べて、円先安観に伴う円プット買いが強まった。 ■変動率 ・1カ月物12.53 %⇒12.94%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.73%⇒11.68%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.19%⇒11.19 %(08年10/24=25.50%)・1年物10.52%⇒10.51 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.83 %⇒+1.83%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.76%⇒+1.74%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.60 %⇒+1.60%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.34%⇒+1.33%(08年10/27=+10.71%) 《KY》