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[通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク高まる
2023/3/21 2:11
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*02:11JST [通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク高まる ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇。イベントリスクなど、リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。 ■変動率・1カ月物13.00%⇒13.55%(08年10/24=31.044%)・3カ月物13.23 %⇒13.52%(08年10/24=31.044%)・6カ月物12.04%⇒12.27%(08年10/24=25.50%)・1年物11.02%⇒11.20%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+2.02%⇒+2.17%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+2.18%⇒+2.40%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.63%⇒+1.87%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.13%⇒+1.34%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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