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[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い加速

2023/3/14 1:31 FISCO
*01:31JST [通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い加速 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。 リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。 ■変動率・1カ月物12.79%⇒14.47%(08年10/24=31.044%)・3カ月物12.30%⇒13.30%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.64%⇒12.25%(08年10/24=25.50%)・1年物10.85%⇒11.25%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.66%⇒+2.07%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.60%⇒+1.91%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.33%⇒+1.51%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.89%⇒+0.97%(08年10/27=+10.71%) 《KY》