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[通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク受け
2023/3/7 4:24
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*04:24JST [通貨オプション]OP買い強まる、イベントリスク受け ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクの上昇で、オプション買いが優勢となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが強まった。1カ月物は年初来で最大の水準付近で推移。 ■変動率・1カ月物11.83%⇒12.36%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.51%⇒11.69%(08年10/24=31.044%)・6カ月物11.01%⇒11.13%(08年10/24=25.50%)・1年物10.47%⇒10.50%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.77%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.67%⇒+1.71%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.38%⇒+1.39%(08年10/27=+10.71%)・1年物+0.99%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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