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[通貨オプション]まちまち、調整色強まる
2023/3/4 1:25
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*01:25JST [通貨オプション]まちまち、調整色強まる ドル・円オプション市場はまちまち。週末で短中期物中心にオプション売りが続いた。重要イベントを控え6カ月物以降ではオプション買いが再燃。リスクリバーサルも調整色が強まった。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが優勢となったが、6カ月物以降では円先安観に伴う円プット買いが強まった。■変動率・1カ月物11.88 %⇒11.85%(08年10/24=31.044%)・3カ月物11.59 %⇒11.52%(08年10/24=31.044%)・6カ月物10.98 %⇒11.04%(08年10/24=25.50%)・1年物10.44 %⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準) ■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+1.71%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+1.66%⇒+1.66%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+1.40%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)・1年物+1.03%⇒+0.99%(08年10/27=+10.71%) 《KY》
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